Rácio verdadeiro médio - ATR O que é o intervalo verdadeiro médio - ATR O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras. BREAKING DOWN Range True Médio - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, assumir que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados históricos do preço sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos o valor baixo atual absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo prazo selecionado. Por exemplo, o segundo valor da ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Verificação da verdadeira Faixa de cálculo 038 Tutorial Descubra como os comerciantes usam Faixa verdadeira média como um indicador stop-loss na compra de estratégias de venda de amplificação e aprender como é calculado no Excel. A gama de stock8217s é a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo em um único dia e é freqüentemente usada como indicador de volatilidade. No entanto, a negociação geralmente é interrompida se os preços aumentar ou diminuir em grande quantidade em um único dia. Isso às vezes é observado no comércio de commodities, e pode levar a uma lacuna entre os preços de abertura e fechamento entre dois dias consecutivos. Um intervalo diário não necessariamente capturaria essa informação. J. Welles Wilder apresentou o verdadeiro alcance e o alcance real médio em 1978 para melhor descrever esse comportamento. O verdadeiro alcance captura a diferença entre o fechamento e os preços de abertura entre dois dias consecutivos. O verdadeiro alcance é a maior da diferença entre close-up de yesterday8217s e today8217s baixa, a diferença entre today8217s close e today8217s high a diferença entre today8217s high e today8217s low O valor inicial de true range é simplesmente o diário alto menos a baixa diária. O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma média exponencial de n-dia. E pode ser aproximado por esta equação. Onde n é a janela da média móvel (geralmente 14 dias) e TR é o verdadeiro intervalo. O ATR geralmente é inicializado (em t 0) com uma média de trânsito de n-dia de TR. O alcance médio verdadeiro não indica a direção do mercado, mas sim a volatilidade. A equação dá o movimento de preços mais recente, maior significado, portanto, é usado para medir o sentimento do mercado. Geralmente é usado para analisar o risco de assumir uma posição específica no mercado. Uma maneira de fazer isso é prever movimentos diários com base em valores históricos da ATR e entrar ou sair do mercado de acordo. Por exemplo, uma perda de parada diária pode ser definida em 1,5 ou 2 vezes a faixa real média. Isso dá uma liberdade de preço de ativos para variar naturalmente durante um dia de negociação, mas ainda estabelece uma posição de saída razoável. Além disso, se a faixa média histórica verdadeira contratos enquanto os preços estão tendendo para cima, então isso pode indicar que o sentimento do mercado pode virar. Combinado com Bollinger Bands. O verdadeiro alcance médio é uma ferramenta eficaz para estratégias de negociação baseadas em volatilidade. Calcule a faixa verdadeira média no Excel Esta planilha do Excel usa os preços diários das ações da BP nos cinco anos de 2007 (baixados com esta planilha). A planilha é totalmente anotada com equações e comentários para ajudar sua compreensão. A seguinte planilha, no entanto, tem muito mais inteligências. Ele automaticamente, traça o alcance real médio, o índice de força relativa e a volatilidade histórica dos dados que ele automaticamente faz o download do Yahoo Finance. Você insere as seguintes informações um ticker de ações nos períodos de cálculo da data de início e final para o ATR, o RSI e a volatilidade histórica Depois de clicar em um botão, a planilha baixa as cotações de ações da Yahoo Finance (especificamente, os preços diários abertos, fechados, altos e baixos entre As duas datas). Em seguida, traça a faixa verdadeira média e a volatilidade histórica. It8217s muito simples de usar I8217d goste de ouvir o que você pensa ou se você tiver alguma melhoria que você goste. 11 pensamentos sobre ldquo Average True Range Spreadsheet 038 Tutorial rdquo Como o Free Spreadsheets Master Knowledge Base Posts recentes
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